量化交易go语言,量化交易 语言
计算机应用毕业被荒废了两年现在该干嘛?
如果学历高,可以先学习一下GO语言。最近的JAVA程序员都要求转GO语言了。
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2,神经网络的各种应用,现成的代码很多,在根据自己感兴趣的分支进行专精,然后做成自媒体文章,视频,微信公众号都可以;
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如果股市里面有很多智能炒股机器,散户还有机会赚钱吗?
我看很多朋友还不知道程序化交易在A股已经达到了什么水平,我就给各位普及一下。
曾经,我认为量化交易离我们很远,它只存在于书本和美股之中,A股仍是散户主导,每一个跳动的数字背后都是追涨杀跌的投资者,每一快电脑屏幕前,都是阴险的庄家或无知的散户,我的每一笔成交单都是在与对方博弈。
但是,越来越多离奇成交单告诉我,你的对手盘,可能根本不是人。
成交明细是股票交易中最重要的数据,所有K线和指标都是根据它制作而成。沪深交易所每3秒推送一次成交信息,我们经常能看到某只成交量极低的个股,不时就会出现一个整数倍的大额成交单,而这个成交单由几十笔甚至几百笔组成,在3s内报送。
这就属于典型的程序化交易,如果你研究过成交分时走势,会发现个股的每一个反转、暴涨、暴跌的背后,都有这类大单的影子,程序化交易一直在引导股价走势,它早已渗透A股的每一个角落,存在于你的每一支持仓个股之中。
据上海证券交易所统计,2017年沪市程序化交易账户共1.26万户,与4546万总活跃账户相比,仅占0.06%,其日均成交量达到706亿,占总成交量的15%,成交量远远高于普通账户,这1.26万的账户持仓市值达到2.8万亿,平均每个账户持仓超过2亿,还不包括现金余额。
毫无疑问,这些超级账户在A股市场中是神一般的存在,它们将从以下三个维度对普通投资者形成降维打击。
资金量压制
资金量对于炒股而言具有天然的优势,每一个超级账户都可以拉动任意一支股票涨停,甚至能左右上证指数,这1.26万程序交易账户持有的市值占股市全部活跃账户的20.8%,完全可以将上证指数拉到4000点,或者打到2000点。
但钱多也有钱多的烦恼。比如,还没有完成建仓,股价就已经飞涨;还没卖出一半,股价就跌回了买点。但当大资金与程序交易相结合的时候,这些超级账户会用事实告诉你,悄悄建仓、悄悄出货根本不是难题。
股票的成交量明显是分时段的,早上9:30——10:00是交易最活跃的时段,10;00——14:00成交量相对较少,收盘时分成交量再次提升,如果某个人想要购买大盘指数,肯定会将更多的筹码分布在早盘和尾盘成交量多的时候,其他时间买入量较少,这就是目前市场中最流行的VWAP程序化交易策略。
而真正的VWAP策略更加复杂,它详细统计每一支个股每3秒的成交量,找到个股周期性成交的规律,预测此股明天分时成交量,再将订单分散至每一时刻成交,最大限度减小大单对价格的冲击,1亿的订单,也能分作几十万笔订单成交,每笔仅成交几百元。
据统计,程序化交易每笔成交金额为9.64万元,非程序交易每笔金额为4.33万元,相较于相差万倍的累计交易资金,他们的单笔成交金额已经小到不可识别。从这个角度来看,市场中流行的大单资金净流入、净流出指标,已经没有什么作用了,真正的超级订单,隐藏在无数笔小单之中。
速度压制
在交易速度方面,程序与人工毫无比较的价值,程序化交易以千分之一毫秒为单位,而最专业的操盘手也需要数秒,无论是速度还是准确性都相差万倍。
你以为速度优势仅体现在成交先后,对你没有太大影响吗?错,这些程序会在空闲时间完成无数次的申报和赎回,每分每秒都能够麻痹你对股价的判断。
如果你看到下图这种5档行情会有什么想法?买单累计几千手,卖单仅几百手,会不会感觉股价马上要涨?假如你本来就看好此股,会不会立刻入手?而事实上,买单不一定是真实想要成交的,程序交易可以在瞬间将所有买单撤回,高交易速度使得它在1s内能做更多的事情。
申购和撤单的数据最能体现交易速度优势,根据上交所数据显示,程序化账户每天申购593笔,个人账户平均仅申购2.74笔,撤单量的差距更加明显,普通账户每天撤回量不超过1次,而程序交易账户,平均每个账户每天撤回123次。
高频交易对市场的压制是客观存在的,欧美国家存在大量的暗池交易市场,就是机构投资者为了避免受到高频交易的掠夺,它会拿走大资金入场引起的情绪波动资金,也就是市场中所有存在规律的资金。
程序化交易完全能解释本文开篇的疑惑,报送机制会将3s内成交的最后一笔订单用来判断此交易时段的成交方向,在交易明细中呈现红、绿两种不同的颜色。
假如要卖出300手股票,程序会自动拆分成1笔卖单291手的卖单+9笔1手的买单,输出结果就有十分之九的概率显示出主动买入300手,而不是显示300手卖出。
程序交易能在3s内做很多事,这就是交易速度带来的交易频率碾压。普通投资者:我屏幕还没打开!!!
策略压制
前面两项优势只能体现手工与机械,小资金与大资金的差别,而策略打击,将体现智商的绝对差异,如同阿尔法狗对人类围棋365度全方位蹂躏,普通投资者再难有赚钱机会。
事实上,股票投资就是一个挖掘涨跌规律的游戏,股价上涨可能与基本面有关、也可能与K线、均线、新闻、情绪、天气、政策、特朗普、凌乐等因素相关,你不用在意凌乐是谁。
总体来看,量化交易有两个阶段,第一个阶段是传统量化策略,交易的策略主要来源于人工设计。比如海龟策略、趋势策略、钟摆策略、动态平衡策略、造市策略等各种不同风格的策略,我所了解的策略就有几千上万种,这类交易,可以是根据技术指标来设定的,也可以是通过各类基本面设计的,但本质都是机器在执行人的投资策略。
这里必须说一下,同一种策略如果使用的人数变多或者使用的资金量变大,其有效性就会大大降低,各位目前所接触的均线、布林通道、macd等等几百种指标早已被翻来覆去挖掘过几千万次,没有一种指标的准确率能超过53%,迷恋指标属于靠爱炒股。
在数据储存和机器学习不断进步的今天,量化策略已经开始探索智能量化投资,也就是让机器自己设计投资策略,机器学习会根据市场的各类变量自己来总结出若干套量化投资策略,连人类也无法理解策略原理,如同Alpha
Zero碾压Alpha Go一样,人类无法理解、也无法超越。
尽管中国量化交易整体还处于第一阶段,但这1.2万超级账户已经在交易方面表现出极大的优势,上交所统计过各类程序化交易的POPI(平均每笔订单价格冲击度)值。
POPI数值越大代表投资者的申报对交易价格的影响越大,越能引导股价走势。POPI为0表示投资者的申报对价格的平均影响为中性;如果POPI为负,则表示总体上投资者以被动申报为主。
由数据可以看到,程序化机构投资者是唯一一个POPI值为正的群体,他们是股市中价格的引导者,市场中大多数的反弹、抄底、加速上涨、暴跌都是由他们引导的,无论个人和机构,只要不是程序化交易,基本都是股价的跟随者,可能因为是个人就无法避免想低买高卖的本性。
当前,人工智能在股市中的应用还不够全面,技术也没有太大的突破,但整体已经处于由传统量化交易想新型转变的过程,一旦转变成功,股市将成为一个巨大的黑箱,没有人知道为什么,但钱就是从市场转到了这些超级账户之中。
盈利能力极强
在三个维度全面压制的情况下,这些超级账户的盈利能力远超普通投资者,上交所能够直接看到这些超级账户的盈利情况,他们在发布报告的时候只说了这么一段话
“在盈利能力方面,2017年机构投资者的盈利能力强于个人投资者;不论机构投资者还是个人投资者,程序化交易者的盈利能力强于非程序化交易者。鉴于信息敏感性,细节不便阐述。”
虽然上交所没有详细公布,我们也是可以通过其他方法侧面了解一下程序化交易的盈利能力。在2015年股灾之时,证监会关闭了非券商使用程序化交易的接口,所以这些账户基本就是券商的证券投资账户。
数据显示,券商在过去几年中,没有1个季度的收益低于100亿,即使是2015年股灾单边下跌的情况下,也是超额盈利,2017年累计收益达到861亿,2018年上证指数下跌1000点的情况下,前三季度仍然赚了526亿。现在券商投资收益已经高于佣金收入,而且经纪业务还有营业部经营成本,证券投资接近0成本。
可以看出,无论牛熊,券商炒股都在赚钱,从来没有任何一个季度亏损,如果中国股市中存在股神,那一定是券商,而这1.26万程序化超级账户,在其中扮演了重要的角色。
超级账户将增多
近期,证监会要放开程序化交易接口给私募,也就是要扩大这1.26万账户的范围,用来提升A股的成交量。
毫无疑问,增加程序化交易接口,肯定能增加成交量,也能提高券商的佣金收入,还能提升中国的金融科技水平,甚至可能缔造下一轮牛市,无论从任何一个宏观维度对A股都是利好,但是,对现有的五千万活跃股民是利好吗?
不一定,当前,每6笔交易之中,就有1笔程序化交易,接口开放之后,可能每两笔交易就有1笔程序交易,或许比例更高,美国程序化交易比例已经超过80%,当市场中的引导者增多,散户投资者的力量就会越来越薄弱,市场交易状况会更加复杂难以预测,一句话可以概括未来的A股,神仙打架,散户靠边,想在股市中赚钱,会越来越难。
小白入门:用什么写Python?
怎么学python
俗话说得好,“摩天大楼从地起”,学习任何编程语言都一定要把该语言的基础打牢,而怎么打地基呢?秘诀只有一条:多敲代码多敲代码多敲代码。学习前期建议找一本讲python基础的书或博客,把里面的例题跟着操作一遍,在基础打扎实后,可上一些比较出名的竞赛项目的网站如kaggle等,通过做项目去巩固知识。
推荐书籍:《Python基础教程(第3版)》Magnus Lie Hetland著
推荐理由:全面介绍了Python的基础知识、基本概念,高级主题,还有Python程序测试、打包、发布等知识,及10个具有实际意义的Python项目的开发过程,涉及的范围较广,既能为初学者夯实基础,又能帮助程序员提升技能,适合各个层次的Python开发人员阅读参考。
基础知识
代码规范
1. 缩进
相比于其他语言用大括号和end来标识代码块,python语言比较“独特”,其通过代码的缩进来标识所属代码块,通常4个空格为一个缩进,可用tab键实现。缩进是python代码的重要组成部分,若你的代码缩进格式不正确,如同一段代码块语句缩进不一致,首句未顶格等,都会运行出错。
#一个完整的语句首句要顶格
i=0
#同一代码块的语句应缩进一致
for i in range(5):
print(i)
i+=1
2. 注释
编程语言的注释,即对代码的解释和说明。给代码加上注释,可提高代码的可读性,当你阅读一段他人写的代码时,通过注释迅速掌握代码的大致意思,读起代码将更加得心应手。
python语言的注释分为单行注释和多行注释,在注释符后的内容计算机会自动跳过不去执行。
单行注释:在需注释语句前加“#”,可在代码后使用,也可另起一行使用
i=1 #在代码后使用注释
#另起一行使用注释
多行注释:在语句开头和结尾处加三个单引号或三个双引号(前后须一致)
'''
使用单引号的多行注释
'''
"""
使用双引号的多行注释
"""
使用注释除了起到望文生义,迅速了解代码意思的作用外,还有一个小妙处,可以将某段未完成或需要修改的代码隐蔽起来,暂时不让计算机执行。
3. 多行语句
python中默认以行结束作为代码结束的标记,而有时候为了阅读方便,我们需要将一个完整代码跨行表示,这时候我们可以使用续行符:反斜杠“\”来将一行语句分为多行显示:
score = eng_score + \
math_score + \
his_score
注意:若语句中使用大括号{}、中括号[]或小括号()将数据括起来,则不需要使用续行符,如下所示:
name=['Ada','Ailsa','Amy',
'Barbara','Betty','Blanche'
'Carina','Carrie','Carry'
'Daisy','Darcy','Diana']
什么是算法
在学习使用python之前,要先明确使用python的目的是什么?作为一名数据分析工作者,我们并不需要使用python语言来设计程序,只需要使用python来完成算法的实现。那么算法又是什么呢?
算法是指解决某项问题的流程或步骤,我们可以用一个很贴近生活的例子去理解,假如你需要做一道“西红柿炒鸡蛋”,根据菜谱:先准备食材,然后下油热锅,将西红柿倒进去翻炒后,加入蛋液翻炒至熟。
这就是我们完成“西红柿炒鸡蛋”这道菜所用的“算法”,而完成这个算法所需要的就是原料和操作说明,下面来看看原料和说明是什么。
变量
Python语言中的“原料”即对象,在python里万物皆对象,而对象通过引用变量唯一存在,引用上面的例子,可以将”鸡蛋”理解为”对象”,而给它取的名字”小红家鸡生的蛋”则是”变量”。
变量的概念想必大家不会陌生,和中学方程中学的变量基本上是一致的.变量可以理解为对事物的一个代号或者贴的一个标签,是一个可重复使用的量;而不同于方程中的变量,编程语言中的变量不仅仅是数值型, 还可以是字符型、逻辑型等其他数据类型。
1. 变量的性质
先定义后使用在python中引用变量需要先定义,否则会报错,但与其他编程语言如C语言不同,python定义变量不需要事先定义变量类型,变量类型随变量所赋值的类型决定可重复赋值及运算在python中变量可以重复赋值使用,变量间也可相互赋值,同时可以对变量进行运算操作#变量可重复赋值
i=2
i=3
#可对变量做运算
i+1
#查看变量的数据类型
type(a)
2. 变量的命名规则
只能包含:数字、字母、下划线不能以数字开头,不能包含python保留字、关键字、函数名慎用小写字母l和大写字母O, 避免与数字1和0混淆建议用驼峰命名法,即以单词加“"命名,如:studentname#查看python有哪些保留字
import keyword
print(keyword.kwlist)
3. 变量的赋值
基本赋值在python中,我们使用“=”对变量进行赋值,如“x=3"。这里要注意,数据和变量是分开存储的,即在内存中先建立数据“3”,然后建立一个标记“x”,再将x指向内存中的值。若重新对变量x赋值为“2”,实质上是修改了数据的引用,变量x重新指向内存中的数据“2”。
多重赋值对同一对象可以引用多个变量,例如一个人可以有多重身份,Mr Li 是一位父亲,同时也是一位教师,不同的变量,实质指向的对象是同一事物。father = teacher = 'Mr Li'
多元赋值对多个变量同时赋值,等号两边可加括号可不加a,b,c=1,2,3
(a,b,c)=(1,2,3)
语句
了解完算法中的“原料”,我们再来看看算法中的“操作说明”是什么呢?算法中的“操作说明”可以说是算法的“灵魂”,就好像一道菜完成的作品如何,很大程度取决于厨师的厨艺(即做菜秘籍)。构成算法“操作步骤”的是语句,其中包含python的基本语句和控制流程语句。控制流程语句的语法相对较复杂,在后面的文章再继续介绍,我们先认识一下python的基本语句:
其实前面我们已经接触过python的基础语句:赋值语句,赋值语句较简单不展开介绍,下面主要介绍python另一个使用特别广泛的基础语句:输出与输入语句。
1. 输出语句
python中输出值的方式主要有两种:表达式和print( )函数,两者的区别在于,表达式输出的结果为一个python对象,而在实际运用中,为方便阅读,通常需要按照一定格式输出结果,print( )函数就很好地解决此问题。
print( )语法:
print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
print( )参数:
objects -- 复数,表示可以一次输出多个对象。输出多个对象时,需要用 , 分隔。sep -- 用来间隔多个对象,默认值是一个空格。end -- 用来设定以什么结尾。默认值是换行符 “\n”,可换成其他字符串。file -- 要写入的文件对象。flush -- 输出是否被缓存通常决定于 file,但如果 flush 关键字参数为 True,流会被强制刷新。#打印多个值,设置中间分隔符为“-”
print("广州","上海","深圳",sep="-")
#先以默认结尾符"\n"输出,再以结尾符设置为“-”,注意区别二者区别
print("广州")
print("上海")
print("深圳")
print("广州",end="-")
print("上海",end="-")
print("深圳",end="-")
以上代码实行结果为:
2. 输入语句
在python中获取键盘输入数据的函数是input()函数,input函数会自动将输入的数据转为字符串类型,并自动忽略换行符,同时可给出提示字符串。如果需要得到其他类型的数据,可对其进行强制性类型转换。
input( )语法:
input([prompt])
input( )参数:
prompt: 给输入者的提示信息,可选参数age=input("请输入您的年龄:")
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