VNPY中Tick级别准高频交易简单策略是什么-创新互联

VNPY中Tick级别准高频交易简单策略是什么，针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

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VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。

回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够，所以最好一天就够。还有，把currentTime改为开盘时间, 因为策略只在开盘时间运行，收盘前会自动平仓。

入场：每次读Tick，分析过去10个tick的的总计，如果买量大于卖量，开多单；反之空单

下单价格是当前tick市价；

止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；

离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。

7-24 更新，具体代码更新等验证后更新：

更改stoporder止损单为limit order限价单，这样更为快速；放在ontrade()，一旦主动交易确认发生后，发出这个止损limit order
在onorder()加入，一旦发现发出交易没有完成，还在挂单，取消
新增一个类全局变量级别的锁，当有order挂单或者没有order发出单没有返回信息时候，这个锁关闭，不再开新单；避免多个单同时阻塞。

# encoding: UTF-8
 
 
from __future__ import division
from vnpy.trader.vtGateway import *
from datetime import datetime, time
from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
                                                     BarGenerator,
                                                     ArrayManager,
                                                     TickArrayManager)
 
 
########################################################################
class TickOneStrategy(CtaTemplate):
    """基于Tick的交易策略"""
    className = 'TickOneStrategy'
    author = u'BillyZhang'
 
    # 策略参数
    fixedSize = 1
    Ticksize = 10
    initDays = 0
 
    DAY_START = time(9, 00)  # 日盘启动和停止时间
    DAY_END = time(14, 58)
    NIGHT_START = time(21, 00)  # 夜盘启动和停止时间
    NIGHT_END = time(10, 58)
 
    # 策略变量
    posPrice = 0  # 持仓价格
    pos = 0       # 持仓数量
 
 
    # 参数列表，保存了参数的名称
    paramList = ['name',
                 'className',
                 'author',
                 'vtSymbol',
                 'initDays',
                 'Ticksize',
                 'fixedSize'
                 ]
 
    # 变量列表，保存了变量的名称
    varList = ['inited',
               'trading',
               'pos',
               'posPrice'
               ]
 
    # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称
    syncList = ['pos',
                'posPrice',
                'intraTradeHigh',
                'intraTradeLow']
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, ctaEngine, setting):
        """Constructor"""
 
        super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
 
        #创建Array队列
        self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize)
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onminBarClose(self, bar):
        """"""
 
        # ----------------------------------------------------------------------
 
    def onInit(self):
        """初始化策略（必须由用户继承实现）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
        #tick级别交易，不需要过往历史数据
 
 
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStart(self):
        """启动策略（必须由用户继承实现）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStop(self):
        """停止策略（必须由用户继承实现）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTick(self, tick):
        """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
        currentTime = datetime.now().time()
        # 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，如果有持仓，平仓。
        if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or
            (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):
            TA = self.tickArray
            TA.updateTick(tick)
            if not TA.inited:
                return
            if self.pos == 0:
                # 如果空仓，分析过去10个对比，ask卖方多下空单，bid买方多下多单，并防止两个差价阻止单
                if TA.askBidVolumeDif() > 0:
                    self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
                    self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True)
                elif TA.askBidVolumeDif() < 0:
                    self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
                    self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)
 
            elif self.pos > 0:
                # 如果持有多单，如果已经是买入价格正向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
                if  tick.lastprice - self.posPrice >= 3:
                    if TA.askBidVolumeDif() < 0:
                        self.cancelAll()
                        self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)
                    else:
                        self.cancelAll()
                        self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
 
            elif self.pos < 0:
                # 如果持有空单，如果已经是买入价格反向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
                if  tick.lastPrice - self.posPrice <= -3:
                    if TA.askBidVolumeDif() > 0:
                        self.cancelAll()
                        self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True)
                    else:
                        self.cancelAll()
                        self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
        else:
            if self.pos > 0:
                self.sell(tick.close, abs(self.pos),False)
            elif self.pos < 0:
                self.cover(tick.close, abs(self.pos),False)
            elif self.pos == 0:
                return
 
 
 
 
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onBar(self, bar):
        """收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""
 
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onXminBar(self, bar):
        """收到X分钟K线"""
 
 
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onOrder(self, order):
        """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""
        pass
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTrade(self, trade):
 
        self.posPrice = trade.price
        # 同步数据到数据库
        self.saveSyncData()
        # 发出状态更新事件
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStopOrder(self, so):
        """停止单推送"""
        pass

CTAtemplate 加入新类TickArrayManager
########################################################################
class TickArrayManager(object):
    """
    Tick序列管理工具，负责：
    1. Tick时间序列的维护
    2. 常用技术指标的计算
    """
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, size=10):
        """Constructor"""
        self.count = 0  # 缓存计数
        self.size = size  # 缓存大小
        self.inited = False  # True if count>=size
 
        self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size)
        self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size)
        self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size)
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def updateTick(self, tick):
        """更新tick Array"""
        self.count += 1
        if not self.inited and self.count >= self.size:
            self.inited = True
 
        self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size]
        self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size]
        self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size]
        self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size]
        self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size]
        self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size]
        self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size]
 
        self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice
        self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1
        self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1
        self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1
        self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1
        self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest
        self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume
 
    def askBidVolumeDif(self):
        return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())

关于VNPY中Tick级别准高频交易简单策略是什么问题的解答就分享到这里了，希望以上内容可以对大家有一定的帮助，如果你还有很多疑惑没有解开，可以关注创新互联-成都网站建设公司行业资讯频道了解更多相关知识。

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