什么是高频交易系统？

什么是高频交易系统？高频交易系统是通过编程实现的一种智能化的电脑程序交易系统，它排除了人工交易的非理性影响，能够以较高的频率前脊虚和固定交易规则进行交易。高频交易系统目前主要包括三个大方面，首先，交易指令要完全由电脑系统发送，中间不通过人工操作，系统基本要求是对市场数据的响应延时要小，高频交易系统一般使用超高速的复杂计算机系统下单，在执行层面上，交易频率会比较高，有可能会大量、频繁地向交易所报单，高频交易系统要能够用最快的速度对信号进行拆解、计算和输出；高频交易系统由专用软件硬件组成，交易指令会直接发送到交易所，系统运行时处理的信号源是交易所播报的实时野如行情，使用的是和交易所直连的数据通慧燃道，平均每次持仓时间极短，可以支持大量发送和取消委托订单，收盘时基本能够保持平仓即不持仓过夜，符合以上条件的系统是高频交易系统。

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什么是高频交易系统?

1、高频交易系统概述

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。

比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。

这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms) 安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令到达交易所的距离。

2、高频交易系统特点

（1）交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级，有的甚至是纳秒级；

（2）系统由专用的软、硬件组成；

（3）系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。

3、高频交易的两大核心要素

（1）一是产生高频交易信号的交易策略;

（2）二是优化交易执行过程的算法。

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1、高频交易系统的特点

高频系统是一种非常有特点的计算机应用。在输入和输出层面，数据比较简单。

输入用的都是市场行情数据，用的是Tick级别，甚至是更细颗粒度，比如用order book上数据。

输出就是报单到交易所，执行层面上频率会比较高，有可能会大量、频繁地向交易所报单。系统运行桥消时处理的信号源是交易所播报的实时行情，要求用最快的速度对信号进行拆解、计算和输出，对于系统的实时计算能力的要求也比较高。

同时，一般高频交易系统从逻辑的层面上来说是比较简单的。

2、编程迹嫌语言的选择

目前，高频交易系统最主流的是C/C++语言。

这是一种优点及其很显著的语言。相比依赖虚拟机的JAVA和Python而言，C/C++是一种非常接近底层硬件的开发语言，对硬件操控的控制度、灵活度都超过其他语言，在性能上的把控力会更强。

但是，其语法相当复杂，比较难学，没有受过系统编程训练的开发者，掌握起来比较困难。

同时，使用C/C++编程也可以获得及其优越的性能，这对于高频交易系统来说，就非常重要了！并且，国内大多数的姿消手交易所提供的都是C++级别的类库，只有用C++进行开发，才能方便进行系统对接。

股票中的“高频交易”是怎么操作的？

按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

交易指令：交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级返稿（VBA退散）。

系统：系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作消世凯（散户随便编个小程序退散）。

位置：系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深拿唤切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。

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